达索系统仿真品牌SIMULIA除了传统机械行业可以提供系统的仿真解决方案，对于金融理财投资产品，同样可以有着这样有趣的应用。

投资组合模型

首先对于理财产品需要预测投资的实际回报。我们将整个实际问题抽简为一个投资组合模型，整个模型中包括：

主要投资

对给定年限内收益的预测

回报不是固定的，随机的基于市场波动

模型的输入变量包括：

本金，p

时间，t=年

每年该产品被调用组合的次数(n)

利率，r

模型的输出变量：

通过模拟预测的回报(利润/亏损)▲投资组合模型

投资模型仿真过程

仿真流程通过Isight集成相应组件完成，其中包括：

-蒙特卡罗模拟(MCS)组件

利率，取r为随机变量，均值为8%，标准偏差为2%

假设随机变量是正态分布的

-给定期间的剩余利息是通过脚本组件计算的

-MCS模拟整个过程中的不确定性

▲投资组合模型细节

投资10万5年期MCS的结果

通过流程计算得到：

5年平均投资回报率为47%

最低回报率(最坏的情况)为19%

最高回报率为80%

▲投资组合模型计算结果

投资优化方案

1、优化方案

通过仿真计算，发现对应的回报率不是很稳定，主要是在相应项目过程中，人员、材料和资金等方面的资源会发生变化。

通过Isight可以在项目预研阶段或者早期实施阶段进行一定的优化资源配置，防止成本超支：

在流程中添加Excel工作表组件，方便捕获的项目成本

潜在的变量是人力资源、软硬件成本和间接成本

在目前的模拟中，将项目不同阶段的执行时间作为随机变量

目标是预测时间延迟，超过这个时间延迟成本将上升到不可接受的水平

要求是实际项目成本不超过万人民币

▲优化流程

2、优化方案的成果

通过优化方案，我们可以得到：

成本超出万人民币的可接受限度的概率为20%

▲优化流程

如果总成本控制不超过万人民币，则项目应在小时内完成

成本超出万的可接受限度的概率为20%

如果预计完工日期提前到小时内完成项目，可使项目成本降低25万

关于上海江达

上海江达是达索系统全球知名的合作伙伴，专注于PLM领域的信息化咨询和实施服务，具有百余人的专家顾问实施团队和二十余年的项目经验。具备汽车与轨道交通、建筑与能源（BIM）、工业装备、航空航天、船舶、高科技电子等多个行业的应用案例和最佳实践。

供稿来源：技术部

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